程式交易自動下單的時間配置
全世界的金融商品不管外匯、股票、期貨都有固定的交易時段,比方我們比較常聽到的台指期,交易時段為平日08:45-13:45,2017年5月後則加開夜間交易,所以交易時段改為0845-0500,通常指數類商品較會有交易時段異動的情況,例如香港的恆生指數,幾年來的交易時段改變了很多次,而能源類、農產品等等商品期貨,交易時段則較不會變動。
交易時段代表的是在這段時間內,交易所才有開放搓合,可進行買賣的動作,非交易時段則為休市時間,任何一筆訂單送出都會失敗,本篇文章主要是要說明我們如何在正規的交易時段內,限制送單的時間,以及有什麼目的,或是在非交易時段,不會因為策略憑台的訊號變動(平台重啟)而進行無意義的委託。
當我們把訊號往外部平台送時,很多的變化可以從外部平台進行設定,比方當閃崩頻率提高,程式交易的你還可以做些什麼?這篇文章有提到,我們在2017/08/03閃崩發生後,將帳戶的交易時段延後一分鐘,目的就是為了避開開盤時間掛單稀薄可能造成的問題,而這個動作若是在平台上,可能需要每支策略都修改程式碼,但在MR.AutoTrading上,則只需要一個設定就可以將帳戶整體交易時斷在開盤後一分鐘才開始動作。
以台指期為例,如下圖,我們在日盤的開盤時間以及夜盤的開盤時間都往後調整了1分鐘,這邊的時間設定為本機時間,所以當本機時間在08:45台指期開盤後,如果策略在開盤時倉位就有變化需要進行下單,此時下單機也不會進行任何動作,一直到了本機時間08:46分之後,才會進行下單的動作。
我們再舉另外一個例子,啟動自動同步庫存,善用程式交易優勢這篇文章有提到,有些簡單的設定,可以讓我們把複雜的事情簡單化,原本因為日盤交易後重啟策略平台,重新運算後倉位異動需要手動補單的這個動作,在MR上並不需要這麼麻煩,只要設定夜間時段的時候開放一分鐘讓其自動交易即可,如此一來變省去了等待開盤後補單的時間。
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