程式交易就是透過科學化驗證交易邏輯在過去是否可行，再將訊號透過自動化下單，但一支程式開發完成後，過去賺錢並不代表未來也會賺錢。以台灣指數期貨為例，一大點200元，如下圖，一百多次交易可以損失40萬，也就是單口台指期賠2000點，這…有很大的機會在策略開發上線後發生，但…應該不會是我們所樂見的。

科學化驗證除了驗證過去會不會賺錢之外，換個角度思考，如果1支策略長時間都已經無法帶來獲利，那是否可以透過訊號反轉的方式，替自己帶來獲利的可能呢？但這似乎也違背了當初開發策略的邏輯，但沒有關係，既然都是程式交易，我們就來回測看看，把上面那支陣亡的策略反著做，會得到什麼結果，如下圖，當我們1:1的把訊號反轉，價格都不變的情況下，實際上得到的結果並非直接變成45度往上，但確實有降低不少虧損。能夠得知反轉訊號的績效後，接下來應該要面對的問題就是，什麼時候該反轉訊號？這類牽涉到交易層面的問題，就留給使用者去鑽研囉。

程式交易的優勢，就是能夠將各種方式快速的得到驗證，因為沒有一個方法可以永遠不會失效的。這邊我們並非支持大家在策略表現不好時將訊號反著做，我們只是提供MR可以怎麼做，讓使用者方便達到這個目的，所有方式還是建議大家做一個妥善的規劃及配置。

如下圖，開啟MR文字輸出檔*_OutputByTick，假設我們簡單的取一個值，他可以是任何評價策略的數值，為求單純說明這邊用策略目前最大虧損當作訊號反轉的依據，當策略最大虧損到達-800點的時候，我們將倉位做一個反轉動作，所以先把LD[1]的值賦予EVA1，最後再拿EVA1的值來進行判斷，達到條件時後將訊號反轉。當然這邊還是要說明一下，這只是一個範例，對於MR這個高度自由的平台，所有的決定權都在使用者手上，如果使用者想要將訊號反著輸出給MR，只要設計好條件，條件達成時，將cp這個值*-1，就可以達到囉。