操作期貨的朋友應該都要了解期貨有結算日機制，不只有台指期，全球期貨不管指數期貨、商品期貨、能源期貨等等皆依照交易所規定之特定日期為結算日。台灣指數期貨則為每月第三個星期三為期貨結算日，針對結算日我們也有一些注意事項，下面一一告訴大家。

以Multicharts為例，如果策略內有針對結算日收盤前做出場者，可以忽略本篇文章，而如果是使用函數SetExitOnClose來進行自然結算的MR用戶，就必須注意你的圖表在結算後，有些週期倉位不會歸0的問題。

首先我們必須了解，函數SetExitOnClose是使用 QuoteManager 中設定的交易結束時段資訊，所以結算日是13:30分就已經結算Multicharts並不會知道，如果策略有留倉位自然結算，會直到下一個時段第一個報價收到後，Multicharts才會知道前一根K棒已經出場結算，然後才在圖表標示出場訊號並輸出倉位為0。

如果你的投資組合當中有純日盤的策略也有全時段的策略，純日盤的下一個Tick已經是隔天08:45開盤，代表的是圖表在隔天開盤才會知道已經結算將倉位歸0；而全時段策略卻是在結算日當天下午15:00就會收到新的Tick而將倉位歸0，對MR而言，這會產生什麼問題？

1、若使用同步下單，MR有Check倉位機制，結算日當天的夜盤時段，實際帳戶庫存與策略不一致時，會發出警示。
2、因為MR是整合下單，若有策略圖表沒有歸0，實際卻已經結算歸0，則會影響其他策略的比例計算。

為了解決上面的問題，幾個注意事項請大家注意：

• MR在輸出文字檔的程式(*_OutputByTick)內有作一些手腳，如下圖，程式碼內有此區塊，bIsNightTrade為區分純日盤策略與全時段策略之判定標籤，掛載輸出指標或是訊號時，純日盤交易策略請設定0，全時段交易策略請設定1。

———————————————舊版請參考此區塊———————————————

• 如下圖，結算日當天13:40之後一直到隔天08:45開盤前，該輸出不會管圖表是否還存有部位，皆會強制輸出策略倉位為0，避免影響其他策略部位計算，其餘時間皆依照正常策略倉位輸出。但因為程式碼currentTime是抓取本機時間，有些用戶電腦時間沒有固定校正，比報價主機時間慢，導致結算日當天報價主機時間已經開盤送出報價了，本機時間可能還在08:44:50秒，這時候就會符合程式碼定義(結算日以及本機時間<0845以及本機時間>1340)將倉位輸出為0。所以，本程式碼因為有使用到本機時間，所以請確保交易機上的校時工具有常駐，MR官網下載區有提供電腦校時工具，交易機請記得常駐。

補充說明：_IsSettlementDay是結算日函數，他是取MultiCharts圖表上的K棒作為判斷，以台指期純日盤為例，策略最後一根K棒仍會是前一日的13:45，且新的K棒直到隔天08:45才會出現，所以_IsSettlementDay在這段期間仍會持續判斷為False，並不會將輸出部位歸0；直到結算日當天的K棒才會讓_IsSettlementDay判斷為True，也才會啟動此機制，1340之後一直到隔天0845之前，將輸出部位歸0。

• 針對前項本機時間問題，如果擔心電腦時間校正後仍與報價主機不一致，Multicharts報價接收到的時間在08:45分之前，也可試著將交易時段延後1分鐘，一來可避免開盤時段交易的滑價，二來可確保Multicharts已經收到報價，下單機不會在開盤前送單。