程式交易策略上線常見困擾,2種方法一次解決

程式交易策略

程式交易在台灣金融市場已經受到越來越多的投資人青睞,選擇透過這種較為穩定的模式來進行交易。然而程式交易的重點並不在於交易,交易只是針對訊號去執行買進或賣出的動作,真正的精隨還是在於什麼情況與條件下要執行買進賣出。

為什麼需要開發程式交易策略?

對於程式交易新手來說,除了熟悉交易平台與基本操作之外,首要就是先開發策略,有了交易策略才有辦法觸發交易行為來達到投資的目的。對於老手來說,開發策略就並非是迫切的需求,可能因為某些因素或動機才會持續擴充策略池。所以,對於程式交易新手或老手都避不了開發策略這件事,交易策略跟工具就如同戰場上的武器,沒有或是不堪使用的武器,是無法在戰場上(金融市場)征戰的。

以下列舉幾種常見的策略開發動機:

  • 近期盤勢特性改變
    • 交易市場不會一陳不變,當然策略也不會永遠不失效,以台指期貨來說,2021-2022的行情變化,理論上就會讓很多策略進入虧損狀態,這時候除了調整原有策略之外,或許更多時後投資人會選擇針對盤勢再開發新的交易策略。
  • 參與新商品交易
    • 當一個商品交易漸趨穩定後,勢必會朝著其他商品進行交易,例如海外期貨、加密貨幣…等等,然而商品屬性不同,策略不一定可以繼續沿用,大部分要交易新商品時都要重新開發或進行翻修。
  • 新的交易邏輯發想
    • 長時間在K線或交易數據研究的投資人應該可以從相關資料中找到多種特徵,而這類特徵往往都有可能是提升交易績效的關鍵因素,進而將其衍生為交易策略來自動捕捉並執行交易。
  • 商品規格改變
    • 任何商品交易規格皆由交易所訂定,規格的改變連帶影響交易策略的績效,舉例來說,新加坡交易所公告自2020/10/05起,富時中國A50指數最小跳動點由1跳2.5美元改成1跳1美元,每Tick價值的改變連帶影響的可能是策略績效改變,或是部分限價交易的策略無法使用,皆需要進行調整。
  • 商品交易時段改變
    • 同上,除了商品交易規格改變之外,交易時段也有可能改變,例如香港恆生指數,過去皆變動了多次交易時間。而與多數人投資人最相關的台指期貨也在2017/05/15新增夜盤交易,交易時段的改變當下或許沒有特別的感受,但回顧過去幾年來的盤勢改變,參與台指期貨夜盤交易似乎已經是必要的選擇。

程式交易策略上線會遇到什麼問題

程式交易的運作邏輯就是策略平台運算出買進或賣出的交易訊號後,再將訊號透過各券商API執行下單動作。我們以MultiCharts為例,當開發及回測完成一支策略後,接著就是掛上圖表,準備開始進行交易,策略都是是依照過去的歷史數據進行計算,再套用到當下的價格點位判斷是否會需要買進賣出,而在這個當下,可能就會出現以下兩種情況:

  • 策略掛上圖表後,當前沒有倉位
    • 如果策略當前沒有倉位存在,那可以直接上線,下一個訊號觸發時讓系統自動透過券商API執行買進賣出。
  • 策略掛上圖表後,當前有倉位
    • 如果策略當前是有倉位存在,投資人就需要思考是否要真實執行買進賣出,舉例來說,策略已經獲利二百點,那這時的你是否要補上這個部位呢?還是要等下一個訊號再進場?還是要等指數回落到策略進場價的時後再進場?

如何解決問題策略上線時已有庫存的問題

針對策略掛上圖表後,當前有倉位的狀況,有很多種可以處置的方式,差別只在於方不方便,或是是否要額外承受風險等等問題,畢竟誰說策略已經賺了二百點,就不能夠馬上補上呢,或許後面還有三百點的獲利幅度,這端看投資人自己對於風險的考量來進行判斷。

以下簡述當心策略上線後已經有倉位時,一般操作方式與MR.AutoTrading的運作模式,讓投資人了解。

  • 一般操作方式 如果不在意策略進場點位的人,直接補上部位。 如果在意策略進場點位,通常會選擇當策略庫存歸0,或是轉變為下一個訊號,抑或是等待策略當前損益≤0的時候將策略上線。但程式交易無法時時刻刻盯在電腦前,常會忽略上線時機,所以多數的人都會選擇直接上線。
  • MR.AutoTrading的運作模式 為了解決過往操作模式上的困擾,MR.AutoTrading特別設計了兩種模式,讓投資人策略上線時,不需要再理會策略目前狀態,直接掛上監控,設定完即會在相對應的動作觸發時,自動上線。 如下圖,我們可以在MR.Guard編輯策略介面看到4種策略控制設定按鈕,點選策略設定後會在上下架欄位顯示目前的運作模式,四種屬性值各有其代表意義
    • A:自動上下架模式 依照MultiCharts或是其他策略運算平台的來源訊號自動上下架,來源訊號ActMode=1時為上架,ActMode=0時位下架。
    • M:手動上下架模式 強制將策略設定為上架或是下架,不管來源訊號ActMode如何改變,皆不會影響策略上下架。
    • N:下個買賣訊號改變時自動上架並參考策略倉位,將策略設定為N (點擊Next按鈕) 時,策略會呈現下架狀態並移至下架區,等待策略的倉位改變 時,系統自動上架並重新參考策略倉位。
    • B:策略即時損益≤0才會上架並參考策略倉位,將策略設定為B (點擊Bal.按鈕) 時,策略會呈現下架狀態並移至下架區,等待策略的即時損益欄位≤0時(當前價格回到策略進場價格,或是低於策略進場價格,策略呈現虧損的狀態,都有利進場補上部位), 系統自動上架並重新參考策略倉位。

透過N與B兩種模式,可以有效的解決策略上線時有庫存的問題,將其擺上監控後,設置想要的對應模式,讓系統根據後續策略的變化自動調整即可。

程式交易策略

當我們從上架區手動指定策略為下架模式後,策略會移至下架區,並在上下架欄位顯示目前是使用哪種模式,後續當策略變化時,系統會自動依照模式相對應的動作處置。當然,在上架區的策略,如果上下架欄位是顯示M時,則代表該策略為手動上架模式(永遠上架)。

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