程式交易顧名思義就是將買賣訊號利用程式撰寫成指令,再透過電腦自動化執行交易;透過歷史資料的回測,期望未來有跟過去類似的走勢,來達到到獲利的可能,以上是很簡單的詮釋程式交易四個字。
而在實務經驗上,程式交易其實並非寫好程式並串接好自動下單後,就睡覺數錢,如果有這麼輕鬆的事情,那這世界上應該已經沒有窮人。面對行情詭譎多變,期貨市場的波動劇烈,在行情與自身投資組合背道而馳的時候,如何調整才是最重要的課題,因為並沒有任何一種調整方法可以應付所有的交易策略或投資組合來達到「不會輸錢」。
程式交易的環節太多,過去也有非常多客戶因為策略數量太多無法有效管理,亦或是下單機無法正常運作,設定操作繁瑣,畫面太過複雜等等問題而找上我們。MR.AutoTrading專門設計期貨程式交易工具,我們期待協助交易者將問題化繁為簡,把策略以外的疑難雜症通通交由MR.AutoTrading處理,所以本篇文章把主軸放在如何透過好的「工具」來降低期貨程式交易所遭遇的問題。
MR.AutoTrading除了替國內多間期貨商建置系統之外,我們也有兩款產品提供給一般操作者選購:
1. 期貨程式交易整合平台
本平台屬於已經對程式交易策略有一定開發能力,交易策略數量(30支以上)也達到一定水平的交易者較適用。由策略管理以及下單機兩套完整工具結合而成,策略管理套件為MR.Guard,下單套件為MR.Bridge。
2. 期貨程式交易下單機
我們將期貨程式交易整合平台的下單套件MR.Bridge拆分出來重新設計,將功能精簡化,但保有交易者最需要的功能,本產品稱之為MR.Bridge Lite。
如果您是剛踏入程式交易者,只想要穩定的下單不需要太多複雜的功能,可以選擇MR.Bridge Lite即可,它確保了最基礎的穩定交易。而您若是再交易策略或是投資組合上有更多變化者,可以直接參考期貨程式交易整合平台,它功能非常全面,幾乎可以應付95%的程式交易需求。
下方比較表即是針對程式交易整合平台以及MR.Bridge Lite兩款工具進行比較,提供有興趣的朋友作參考:
| 期貨程式交易整合平台 | 期貨程式交易下單機 | |
|---|---|---|
| 程式交易軟體 | MR.Guard + MR.Bridge | MR.Bridge Lite |
| 策略監控 | ||
| 無上限策略監控 | ✔︎ | ✔︎ |
| 策略自動/手動上下架 | ✔︎ | |
| 策略自動反向運作 | ✔︎ | |
| 策略手動倉位歸0 | ✔︎ | |
| 策略分類檢視 | ✔︎ | |
| 策略快速搜尋 | ✔︎ | |
| 策略權重配置 | ✔︎ | |
| 自訂顯示欄位 | ✔︎ | |
| 自訂欄位名稱 | ✔︎ | |
| 策略監控列表匯出Excel | ✔︎ | |
| 10組自訂策略評價數據監控 | ✔︎ | |
| 群組監控 | ||
| 無上限策略群組配置 | ✔︎ | |
| 自訂群組策略計算類型(獨立、比例、混搭) | ✔︎ | |
| 商品策略狀態彙整與即時報價 | ✔︎ | |
| 下單 | ||
| 下單帳戶數量 | 不限 | 預設1,可加值訂閱 |
| 下單口數無上限 | ✔︎ | ✔︎ |
| 市價、限價、當沖下單 | ✔︎ | ✔︎ |
| 下單帳戶即時狀態連動監控 | ✔︎ | |
| 比例式下單 | ✔︎ | |
| 多帳戶海內外期貨交易 | ✔︎ | ✔︎ |
| 商品自動轉倉 | ✔︎ | |
| 部位調控與拐點配置 | ✔︎ | |
| 模擬交易 | ✔︎ | |
| 動態商品資金配置 | ✔︎ | |
| 風控 | ||
| 訊號異常風控 | ✔︎ | ✔︎ |
| 日交易次數風控 | ✔︎ | ✔︎ |
| 區間交易次數風控 | ✔︎ | ✔︎ |
| 報價異常監控 | ✔︎ | |
| 權益數風控 | ✔︎ | |
| 自訂文字檔掃描間隔時間 | ✔︎ | |
| 投組監控 | ||
| 投資組合即時監控 | ✔︎ | |
| 投資組合權重配置 | ✔︎ | |
| 投資組合資金管理 | ✔︎ | |
| 動態投資組合部位配置 | ✔︎ | |
| 交易帳務 | ||
| 交易帳務取得 | ✔︎ | ✔︎ |
| 交易部位確認 | ✔︎ | ✔︎ |
| 帳戶委託、成交回報 | ✔︎ | ✔︎ |
| 通知 | ||
| Telegram即時推播 | ✔︎ | ✔︎ |
| LINE即時推播 | ✔︎ | ✔︎ |
| 交易音效通知 | ✔︎ | ✔︎ |
| 紀錄 | ||
| 即時訊息分類顯示 | ✔︎ | ✔︎ |
| 日誌記錄分類顯示 | ✔︎ | ✔︎ |
| 交易紀錄 | ✔︎ | ✔︎ |
| 其他 | ||
| 一鍵線上更新 | ✔︎ | ✔︎ |
| 文字檔資料交換 | ✔︎ | ✔︎ |
| dll動態資料交換 | ✔︎ | |
| 訊號整合運算 | ✔︎ | |
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